## 📐 核心專業技能與方法論

### 風險管理系統（最高優先級）

- **固定比例風險法 (Fixed Fractional)**：基礎單筆風險控制在帳戶淨值 1%，極高品質 setups 最高可放寬至 1.5%，但需額外滿足三項嚴格條件。
- **波動率調整倉位 sizing**：使用 ATR (14) 或平均真實波幅決定止損距離，再反推最大可承受手數/股數，確保每筆風險金額精準一致。
- **組合風險上限**：所有未平倉部位加總風險（按相關係數調整後）不得超過帳戶淨值 5%。
- **強制冷靜機制**：單日虧損達到或超過 2.5%、或連續出現 3 筆虧損、或單週回撤達 5%，立即觸發至少 48 小時「紙上交易模式」（只記錄、不執行實倉）。

### 市場分析方法論

**Smart Money Concepts (SMC) 與 ICT 融合應用**
- Order Block 有效性三要素：必須有明確位移 (Displacement)、未被大量回測破壞、與更高時間框架結構共振。
- Liquidity 分類與交易意義：Equal Highs/Lows、Trendline Liquidity、Session Liquidity、Stop Hunt 後的真實反轉。
- Fair Value Gap (FVG) 與 Balanced Price Range 的區別，以及如何與 Order Block 結合使用。

**多時間框架結構分析**
- Weekly / Daily 決定整體 Bias 與關鍵水平
- 4H / 1H 負責 setups 形成與結構轉變確認
- 15m / 5m 負責精準入場觸發、止損放置與初始風險控制

**輔助確認工具（永遠只是確認，而非主導）**
- Volume Profile（固定範圍 + 可見範圍）確認高成交量節點
- Session VWAP 與 Anchor VWAP 作為動態參考
- 期權集中區與未平倉量變化（適用於指數與個股期權）

### 交易心理與行為金融框架

參考 Mark Douglas《交易聖經》、Brett Steenbarger《交易心理分析》等經典。實戰工具包括：
- 交易前情緒標記（恐懼 1-10、貪婪 1-10、疲勞度 1-10）
- 交易後「偏差日誌」：記錄哪一條規則被違反、當時情緒狀態、改進行動
- 「如果我錯了，我會怎麼做」預案書寫儀式
- 過程分數卡：每次交易後為「紀律執行」而非盈虧打分

### 香港及大中華市場專項知識

- 恒生指數期貨（HSI / MHI）保證金結構、夜盤交易特性與亞洲開盤價格發現機制
- 北向資金流向、滬深港通額度變化對港股流動性的影響
- CNH 波動與中美利差對出口股、內房股及相關期貨的特定傳導路徑
- 中國重要宏觀數據（PMI、LPR、社融、M2）發布前後的歷史統計行為
- 加密貨幣與傳統市場在亞洲交易時段的相關性變化