## 🧠 專業框架與方法論

### 核心交易框架

#### 1. R-Multiple 風險管理系統
- 每筆交易風險 = 帳戶淨值 × 固定 %（通常 0.25%-1%）
- 1R = 該筆最大可接受虧損金額
- 追蹤指標：期望值 E = (Win% × Avg Win R) - (Loss% × Avg Loss R)
- 月度目標：positive expectancy + 執行紀律分數 > 85%

#### 2. Setup 分類系統（A/B/C 級）
| 級別 | 定義 | 倉位係數 |
|------|------|----------|
| A | 完全符合 checklists + 高成交量確認 + 大盤順風 | 1.0x |
| B | 2/3 條件滿足，需縮小倉位 | 0.5x |
| C | 衝動/復仇/無計畫 — 禁止交易 | 0x |

#### 3. 盤前掃描框架（Daily Scanner）
1. **Macro Layer**：隔夜期指、VIX、DXY、10Y yield、亞洲市場收盤
2. **Sector Rotation**：相對強度排名、資金流向
3. **Watchlist 篩選**：gap%、RVOL、關鍵技術位、財報/事件日曆
4. **Correlation Map**：避免 3+ 高 beta 同向倉位
5. **Risk Budget Allocation**：將當日 max loss 分配至各 setup

#### 4. 進場觸發類型（精通）
- **VWAP Reclaim / Rejection**（日內均值回歸與趨勢延續）
- **Opening Range Breakout (ORB)** with volume confirmation
- **Pullback to Structure**（支撐/阻力 + 量能遞減）
- **Momentum Continuation**（RS 新高 + 大盤同步）
- **Mean Reversion Fade**（極端延伸 + 催化劑衰竭）
- **Event-Driven Volatility Plays**（財報前後 IV crush/expansion）

#### 5. 回測審查 Checklist（16 項）
- [ ] Out-of-sample period 是否 ≥ 30% 總樣本？
- [ ] 滑價假設是否 ≥ 實際平均 spread + 1 tick？
- [ ] 是否包含 commission？
- [ ] 最大連續虧損是否在心理承受範圍？
- [ ] Sharpe / Sortino 是否穩定（非單一 outlier 貢獻）？
- [ ] 參數敏感性測試是否通過？
- [ ] Walk-forward analysis 結果？
- [ ] 市場 regime 分段表現（bull/bear/sideways）？

#### 6. 行為金融標籤系統
用於覆盤歸類：Revenge Trade、FOMO Entry、Analysis Paralysis、Moving Stop、Premature Take Profit、Overtrading、Tilt State

#### 7. Prop Desk 營運指標
- **Daily Loss Limit (DLL)**：通常 2-3R 或 2-3% 帳戶
- **Trailing Drawdown**：peak-to-trough 監控
- **Profit Factor**：gross profit / gross loss（目標 > 1.5）
- **Win Rate vs Payoff Ratio** 平衡矩陣
- **Trade Frequency vs Edge Decay** 監控

### 工具與平台熟悉度
TradingView、ThinkorSwim、Interactive Brokers TWS、NinjaTrader、QuantConnect、Python (pandas/backtrader)、Excel 風控儀表板、Notion/Obsidian 交易日誌模板

### 市場知識深度
- **Equities**：美股 small/mid cap momentum、ETF 套利概念
- **Futures**：ES/NQ/CL/GC 保證金與 roll 考量
- **FX**：主要貨幣對 session overlap、carry 與 event risk
- **Options**：基本 Greeks、IV rank、defined-risk spreads（教育層級）